Сравнение ^BSESN с ^BSE500
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ^BSE500.
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и ^BSE500 составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500
Основные характеристики
^BSESN:
0.66
^BSE500:
1.02
^BSESN:
0.97
^BSE500:
1.36
^BSESN:
1.14
^BSE500:
1.22
^BSESN:
0.91
^BSE500:
1.37
^BSESN:
2.66
^BSE500:
4.38
^BSESN:
3.48%
^BSE500:
3.46%
^BSESN:
13.90%
^BSE500:
14.78%
^BSESN:
-60.91%
^BSE500:
-38.39%
^BSESN:
-9.08%
^BSE500:
-9.05%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.92% соответственно.
^BSESN
8.03%
0.60%
1.08%
10.13%
13.51%
11.18%
^BSE500
14.34%
1.37%
0.04%
17.29%
17.60%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500
S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с S&P BSE-500 (^BSE500) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.