PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с ^BSE500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с ^BSE500

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ^BSE500.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ^BSE500 составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.78

^BSE500:

0.52

Коэф-т Сортино

^BSESN:

1.33

^BSE500:

0.97

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.19

^BSE500:

1.14

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.92

^BSE500:

0.59

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.89

^BSE500:

1.27

Индекс Язвы

^BSESN:

7.25%

^BSE500:

8.84%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.41%

^BSE500:

17.07%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

^BSE500:

-38.39%

Текущая просадка

^BSESN:

-4.08%

^BSE500:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.82% соответственно.

^BSESN

С начала года

5.36%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

6.12%

1 год

11.38%

5 лет

22.79%

10 лет

11.72%

^BSE500

С начала года

2.18%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.09%

5 лет

26.02%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и ^BSE500

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ^BSE500 равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500

S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500) имеют волатильность 5.18% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...